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          計量經(jīng)濟學(xué)理論與Stata分析入門培訓(xùn)

一，計量經(jīng)濟學(xué)及Stata導(dǎo)論：

1，計量經(jīng)濟學(xué)在國內(nèi)外的發(fā)展和研究內(nèi)容

1.1 計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展簡史和其進入國內(nèi)的簡單歷程

1.2 計量經(jīng)濟學(xué)的研究內(nèi)容及其與宏、微觀經(jīng)濟學(xué)的關(guān)系

1.3 計量經(jīng)濟學(xué)的建模過程以及不同數(shù)據(jù)類型對計量經(jīng)濟分析的影響

1.4 Causality與隨機試驗

2，Stata軟件的數(shù)據(jù)管理和基本操作方法

介紹Stata的運行，數(shù)據(jù)管理，變量生成與管理，結(jié)果輸出方法，畫圖等和計量經(jīng)濟分析相關(guān)的技術(shù)

3. 參考書目簡介

二，回歸分析基礎(chǔ)理論與應(yīng)用

1，一元回歸分析

1.1 一元回歸模型的定義與假設(shè)

1.2 系數(shù)的OLS估計與解釋

1.3 OLS估計的代數(shù)與統(tǒng)計性質(zhì)

1.4 宏、微觀經(jīng)濟案例進行Stata回歸分析

2，多元回歸分析

2.1 多元回歸模型的假設(shè)與表示方法

2.2 系數(shù)的OLS估計與解釋

2.3 OLS估計的代數(shù)與統(tǒng)計性質(zhì)

2.4 高斯—馬爾可夫定理

2.5判斷模型優(yōu)劣的方法

2.6假設(shè)檢驗：t檢驗，F(xiàn)檢驗和P值

2.7 OLS估計的大樣本理論初步

2.8宏、微觀經(jīng)濟案例進行Stata回歸分析

3，模型的函數(shù)形式設(shè)定與解釋

3.1 模型化非線性函數(shù)形式的一般策略

3.2 虛擬變量與模型構(gòu)建策略、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變遷

3.3非線性函數(shù)形式的模型系數(shù)解釋

3.3 多個案例：分析各種函數(shù)形式的系數(shù)解釋問題

4，異方差性的傳統(tǒng)與現(xiàn)代處理方法

4.1 模型存在異方差的可能原因及HCCME

4.2傳統(tǒng)計量經(jīng)濟處理方法：異方差設(shè)定，檢驗與GLS估計

4.3 現(xiàn)代計量經(jīng)濟對異方差的處理

4.4 范例：以一個微觀計量問題為例，使用兩種方法處理異方差問題

三，回歸分析理論與應(yīng)用（擴展）

1，工具變量與TSLS估計

1.1 IV基本理論

1.2 TSLS基本理論

1.3 檢驗IV的有效性

1.4 IV和TSLS的Stata應(yīng)用案例分析與評價

2，聯(lián)立方程組模型

2.1聯(lián)立方程模型的識別與估計理論

2.2聯(lián)立方程模型的Stata案例分析

3，面板數(shù)據(jù)分析

3.1 面板數(shù)據(jù)分析基本理論與未觀察效應(yīng)

3.2 面板數(shù)據(jù)分析的模型建立與估計方法選擇

3.3 面板數(shù)據(jù)的Stata案例分析

4，二元選擇模型和受限因變量模型；

4.1 LPM，Probit和Logit模型的基本理論

4.2 Censored數(shù)據(jù)與Tobit模型基本理論

四，經(jīng)濟時間序列分析的基礎(chǔ)理論與應(yīng)用

1. 平穩(wěn)時間序列分析入門

1.1 時間序列數(shù)據(jù)與序列相關(guān)

1.2 平穩(wěn)，遍歷的概念及其重要性

1.3 基本的線性時間序列過程

1.4 自協(xié)方差函數(shù)與滯后階的選擇方法

1.5 時間序列變量的生成與設(shè)定

1.6 Stata應(yīng)用案例分析與評價

2. 非平穩(wěn)時間序列分析入門

2.1 非平穩(wěn)、單位根與偽回歸

2.2 單位根的ADF檢驗

2.3 Stata應(yīng)用案例分析與評價